Lo primero que vamos a hacer es poner las almejas en un recipiente hondo, con abundante agua que las cubra y sal, para que suelten toda la arena que puedan tener, mínimo 2 h.
En una cazuela, vamos a añadir un poco de aceite, junto con la cebolla y el ajo, a fuego medio-alto.
Cuando empiecen a blanquear, bajamos el fuego al mínimo y añadimos el pimentón, la cayena (opcional, si te gusta algo más picante la salsa) y 1 hoja de laurel, movemos.
En seguida añadimos la harina y movemos bien.
Añadimos el vino blanco y movemos todo bien, y dejamos a fuego bajo para que evapore el vino (sino queréis añadir vino, podéis saltaros este paso).
En otra olla pondremos las almejas, con un poco de aceite y la otra hoja de laurel, y llevamos a fuego fuerte, hasta que abran.
Colamos el caldo que la almeja ha expulsado a cocinarla, y reservamos las almejas.
Añadimos un poco de este último caldo, a la primera cazuela con la salsa, movemos bien y ponemos a fuego medio-alto.
Cuando hierva añadimos las almejas, vamos moviendo en vaivén para que toda la salsa ligue bien.
Servimos en una fuente y le ponemos por encima un poco de perejil picada muy fino, listas para comer.